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個人投資家はゲリラ戦

普通の個人投資家がどうやったらうまく運用できるか?みたいな普通の話を書いています。

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ボリンジャーバンドを使ってチャートの過熱感や雰囲気を読み取ろう

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「株で300万以下の戦う個人投資家」FBページもよろしくお願いします。

https://www.facebook.com/groups/471285429720095/

 

本日、20時より行ったツイキャス配信のまとめ記事になります。

twitcasting.tv

 

 こんな感じでツイキャスの配信を行いました

前回の放送はまさかの3人だったんですが、今回はどうにか現時点で20人ほどの方に見ていただいております。

twitcasting.tv

 

今回はこんな感じで資料を作って参戦しました。

番宣もインスタやツイッターでもおこなったので配信中でも合計11人の方が見ていただきました。

f:id:k300:20151109190856p:plain

 

 

フェイスブックのグループ「株で300万以下の戦う個人投資家

https://www.facebook.com/groups/471285429720095/

で、使ったパワポなどを公開しようかとも思ってますので、ぜひFBグループもご参加お待ちしております。

 

アジェンダ順に細かくブログで紹介していきたいと思います。

 

個人投資家でも数学の素養は必要になるかも

f:id:k300:20151109225959p:plain

 

確率論⇒ボリンジャーバンド

だとしたら、

統計学⇒相関

ですね。

 

配信中に言っていた、南アフリカランドと金相場の相関がないことを相関で説明しているブログはこちらです。

www.docbiotechnology.info

 

 

相関と聞くと難しい気がするかもしれませんが、エクセルを使ってちまちまやれば出来ます。

ポイントは、こういった相関や確率といった数学的なエッセンスを使って使えそうな情報を自分から見つけにいくということです。

 

正規分布ボリンジャーバンド

確率論の正規分布という考え方をチャート上に表したのがボリンジャーバンドです。

 

で、正規分布というのが下の図のようなものです。

f:id:k300:20151110010230p:plain

真ん中の0を中心とした山のような形になっています。

山の高さが「発生する度合いの大きさ」だと考えてください。

 

±1σの範囲(濃い青色)は合計で68.2%の確率になるということをこのグラフは表しています。

0を中心として「すこし上ぶれる(+1σ)範囲」と「すこし下ぶれる(-1σ)範囲」の合計が68.2%であるというのがグラフ化したものが上にある青い山の図になるのです。

 

もちろん、一番は数式として頭にいれるのがいいとは思うのですがここでは説明を簡単なものにするため

”前提条件”がそもそもあって、

どの数値の間を「少し上ぶれる」「少し下ぶれる」にするか?は”前提条件”が変われば範囲も変わってくる。

 

ということだけ抑えておいてください。

 

つまり、前提条件を正しく指定しないとこの正規分布のモデルは意味を成さないということになります。

 

ボリンジャーバンドでは、移動平均線を0点となるように”前提となる数字”をあてこんでグラフ上に玉ねぎのような模様を映し出します。

 

f:id:k300:20151110013225p:plain

移動平均線を軸に売られすぎ、買われすぎの範囲を示したモノがボリンジャーバンドとなります。

±1σの範囲で68.4%

±1σと±2σの範囲で95.5%、±1σと±2σの差は33.2%

±1σと±2σと±3σの範囲で99.7%、±±2σと±3σの差は4.2%となります。

 

つまり、95%の確率で±2σの範囲に収まるはずなのに±3σとの間にいったとしたら「わずか数%のまれな現象が起きている=めったにないレート」というわけです。

 

ボリンジャーバンドの「タッチ」と「くびれ」

ここから、ボリンジャーバンドの「±3σにタッチ」あるいは「±3σを超える」というのがいかに異常なのか?というのが分かっていただけると思います。

 

こうした、確率上起きてしまった異常値を当て勘にしようというのがボリンジャーバンドの基本的な考え方になります。

タッチ

f:id:k300:20151110012022p:plain

 

この部分は、+3σにタッチしてから移動平均線(0点)に向かっていくチャートです。

「+3σにタッチしたから、そろそろ下げるかもしれない」という使い方になります。

 

ただ、基準となっている0点は移動平均線なので、上昇トレンドの流れにそって0点の位置も上振れます。

つまり、「±3シグマにタッチしたから」というのは絶対なサインではありません。

 

くびれ

動画の中で語っている「ワタナベくん」というのがこの方です。

zai.diamond.jp

 

で、「くびれ」がおきると相場が大きく動くということが予想されます。

f:id:k300:20151110012859p:plain

 

全体図をよく見ると2,3箇所くびれているのが目視できるかと思います。

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動画終盤でも言っていますが、このクビレは確かにトレンドの転換点に発生しております。

 

しかし、明確なトレンドの流れがある場合は

上昇トレンド⇒上昇トレンド

のような場合が多いのが分かるかと思います。

 

一概に「くびれができたら相場が変わる転換点」ということで

逆張りの目安」という使い方はできないという事をご理解ください。

 

ボリンジャーバンドの「まとめ」と「課題」

移動平均線を0点(軸)にした確率の度合い

・±3σを使って、「異常値か?」が分かる

・くびれをきっかけに、急激に相場が動きやすい

ということがわかりました。

 

一方で、課題として

・相場が動くタイミングが分かっても「方向は分からない」

・±3σに触れても(もしくは、超えても)、軸も一緒に動いて損する事もある

 

と言うことがご理解いただけたかと思います。

この課題に対してどのように自分なりの対策を練るのか?というのがボリンジャーバンドの本当の意味での「活かし方」であって

月並みに言うと、「複数の指標を使いましょう」という結論になります。

 

 

ただ、複数の指標を使って儲かるならそれで問題は起きないはずですよね?

じゃあなんで損してるトレーダーは未だにいるのでしょうか?

 

ボリンジャーバンドというのが理解できた一方で、万能でも無いということをご理解いただければと思います。

 

 

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